Unit root test là gì, kiểm Định tính dừng kiá

     

Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test) của chuỗi thời gian là gì?

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng là câu hỏi kiểm tra xem chuỗi thời gian có tính ngừng hay không.

Bạn đang xem: Unit root test là gì, kiểm Định tính dừng kiá

Trước tiên sẽ bước vào phần thực hành kiểm tra chuỗi dừng hay không bằng Stata, tiếp nối sẽ đi mang lại phần định hướng nhé

Thực hành kiểm soát chuỗi dừng hay là không bằng Stata

File số liệu để soát sổ chuỗi dừng. Https://jdomain.vn/data/unit-root-test.dta

Các bạn tải tệp tin về với mở lên bởi chương trình Stata nhé

*

Bây giờ tất cả hai biến buộc phải kiểm tra tính dừng, kia là biến FGAP và VCSHTTS.Nguyên tắc gật đầu hoặc loại bỏ giả thiết: nếu quý giá tuyệt đối(Test Statistic) Ta tiến hành câu lệnh saudfuller FGAP , lags(0)

*
Ta thấy giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ô màu sắc đỏ nhỏ dại hơn giá trị hoàn hảo của các ô màu sắc xanh. Nên tóm lại chuỗi chưa dừng, bắt buộc ta mang sai phân cùng chạy kiểm định dựa vào sai phân đó

gen d_FGAP=d.FGAP (lưu ý lệnh d.FGAP chính là sai phân của FGAP)dfuller d_FGAP , lags(0)

*

Ta thấy giá chỉ trị tuyệt vời của ô color đỏ lớn hơn giá trị hoàn hảo của những ô màu sắc xanh. Nên kết luận chuỗi đang dừng.Tương tự, các bạn chạy bình chọn tính giới hạn của biến VCSHTTS bởi lệnh sau, và nhận ra chuỗi đang dừng( với như vậy tất nhiên không yêu cầu lấy không đúng phân nữa)dfuller VCSHTTS, lags(0)

*

Lý thuyết kiểm định tính giới hạn unit root test

Một chuỗi thời gian dừng (stationary) trường hợp trung bình với phương sai của nó không đổi qua thời gian và cực hiếm hiệp phương sai (covariance) giữa hai quy trình chỉ phụ thuộc vào vào khoảng cách giữa hai quy trình tiến độ ấy chứ không dựa vào vào thời gian thực sự tại kia hiệp phương không nên được tính.

Xem thêm: Mẫu Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Hành Vi Người Tiêu Dùng Về Sản Phẩm

Lý do bắt buộc chuỗi thời gian có giới hạn hay không?

Nếu một chuỗi ko dừng, chúng ta cũng có thể nghiên cứu vãn hành vi của chính nó chỉ cho riêng quá trình đang coi xét. Mỗi chuỗi thời hạn là một giai đoạn riêng biệt. đến nên, bọn họ không thể khái quát hóa công dụng phân tích cho các giai đoạn khác. Đối với những mục đích dự báo, chuỗi không ngừng sẽ không có giá trị vận dụng thực tiễn.Chúng ta có thể sử dụng một kiểm tra được cải tiến và phát triển bởi hai công ty thống kê Dickey và Fuller, call là những thống kê Dickey-Fuller, viết tắt là DF. Hoặc chu chỉnh Dickey-Fuller mở rộng (ADF), Dickey và Fuller đã cách tân và phát triển một chu chỉnh khác, được hotline là kiểm nghiệm Dickey-Fuller không ngừng mở rộng (augmented Dickey-Fuller test)Giả thuyết kiểm định:H0: Yt là chuỗi dữ liệu không dừngH1: Yt là chuỗi tài liệu dừng

Chúng ta sử dụng thống kê tau của Dickey-Fuller, họ chỉ dẫn công thức giám sát các quý hiếm ngưỡng Critical value và từ đó được không ngừng mở rộng bởi MacKinnon. Những giá trị ngưỡng Critical value Mackinnon hiện thời đã được đưa vào tự động hóa phần mềm stata(phần sơn đậm bên dưới).

. Dfuller FGAP , lags(0)

Dickey-Fuller chạy thử for unit root Number of obs = 47

———- Interpolated Dickey-Fuller ——— chạy thử 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value——————————————————————————Z(t) -2.179 -3.600 -2.938 -2.604——————————————————————————MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2139

Các bạn làm bài bác có trao đổi tương quan đến unit root test, kiểm tra tính dừng, kiểm tra nghiệm đơn vị chức năng cứ contact trao đổi thêm với nhóm nhé.

Video tiến hành kiểm định tính ngừng unit root thử nghiệm trong stata bởi lệnh dfuller


Chuyên mục: Domain Hosting